Twitter-sentiment stuurt automatische beurshandel

De algoritmes die beurshandelaren op Wall Street gebruiken, lezen sinds kort zelf nieuwsberichten, blogposts, tweets en websites van bedrijven. De automatische handelssystemen verbinden daar vervolgens beslissingen aan voor de inkoop en verkoop van aandelen.

Ook ;) analyseren

Volgens de New York Times gaat het veel verder dan een standaardanalyse van meest gelezen berichten en e-maillijsten. "De computers ontleden de teksten van de schrijver per woord, zinsstructuur en zelfs emoticons", bericht de krant. Een knipoog - ;) - zou kunnen betekenen dat de markt er goed uit gaat zien.

Na analyse wordt vaak zonder tussenkomst van mensen een handelsbeslissing gemaakt door de algoritmes. Er wordt al jaren gewerkt aan dergelijke geautomatiseerde nieuwsinterpretatie. Beurshandelaren met de snelste en slimste computers kunnen de concurrentie voor blijven. Goede interpretatie van nieuws en ook trends en sentimenten kan daarbij veel helpen.

Sentimentele algoritmes

De algoritmes proberen verder te kijken dan de harde cijfers en letten op het sentiment in de markt, iets wat voorheen alleen was weggelegd voor menselijke investeerders. Het draait om de laatste economische cijfers in combinatie met nieuws en de zogenaamde buzz in de sociale media. De ongestructureerde data kan de stemming doen verschuiven van euforie naar moedeloosheid.

Financiële persbureaus spelen daar handig op in. Bloomberg, Dow Jones en Reuters bieden al diensten om de informatie van hun newswire automatisch te laten doorzoeken. Dow Jones biedt bijvoorbeeld een woordenboek met 3700 termen die veranderingen in het sentiment kunnen weergeven. Het gaat om woorden als 'kracht', 'winnaar' en 'vernuft', maar ook om 'risico' of 'samenspannen'.

Twitter-feeds en emoticons

Bloomberg monitort nieuwsartikelen en en Twitter-feeds en waarschuwt klanten als veel mensen zich druk maken over bijvoorbeeld IBM. Reuters werkt samen met Lexalytics om teksten te analyseren. Er zijn algoritmes ontwikkeld om tweets te analyseren, inclusief emoticons zoals het symbool voor blij :) en :\ voor niet zo blij.

Het automatisch handelen is niet zonder risico. Computerprogramma's veroorzaakten eerder dit jaar bijna een volledige beurskrach. Het bleef destijds bij een zogenaamde ' flash crash' waardoor de beurs van New York binnen enkele minuten instortte. Dit bleek te zijn veroorzaakt door geautomatiseerde handelssystemen die in enkele seconden grote hoeveelheden aandelen aan elkaar verkochten.

Leugendetector

Ondanks bezwaren die ook door experts worden geuit, wordt er al gewerkt aan de volgende stap in automatische nieuwsanalyse. Dat is dan het analyseren van televisieprogramma's en de bijbehorende ondertiteling die bedoeld is voor doven en slechthorenden. Ook zijn er handelaren die software gebruiken om publieke bekendmakingen van topmannen te monitoren, soms gekoppeld aan het computerequivalent van een leugendetector.